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금융공학의 변동성 입문 [변동성 곡면의 스큐에 관해]

  • 지은이추정호
  • ISBN : 9791161755779
  • 20,000원
  • 2021년 10월 28일 펴냄
  • 페이퍼백 | 246쪽 | 152*224mm

책 소개

요약

ELS 발행자의 운용 전략에 관한 내용을 다룬다. ELS 발행자의 손익은 주가와 무관하며 변동성에 의존한다. 하지만 이런 변동성은 하나의 숫자가 아닌 스큐를 갖는 곡면이다. 스큐를 갖는 변동성이 필요한 이유와 이를 이용한 그릭 계산 방법과 배당 효과를 설명한다.

이 책에서 다루는 내용

◆ 헤지 운용 손익
◆ 변동성 스큐
◆ 이산 배당
◆ 베가 행렬
◆ 분산 스와프

이 책의 대상 독자

◆ 금융공학을 전공하는 대학원생
◆ 퀀트를 희망하는 학생
◆ 은행/증권사의 현업 퀀트

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